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勝率別の20連敗確率、1回のトレード損失許容範囲は資金の何%が適正か

トレードをしている中で損失が出るのは仕方がないことです。誰もが100戦100勝の必勝トレードを続けることはできません。勝つことがあれば負けることがあるのはトレードの必然です。

そんなトレードの中で一度のトレードにおける損失の範囲はあらかじめ設定しておく必要があります。資金は無限ではないので机上のデータ上勝てる必勝法を見つけたとしても一度の損失で全資産を吹き飛ばすようなやり方をしたら即退場です。

FXで勝つための方法はトレード数を重ねることでエッジによる強みを損益に反映させてコツコツと利益を積み重ねていきます。その数を重ねることができないのならばトレードで勝つことは難しくなります。そして数を重ねれば重ねるほど、確率は収束していつか連勝することもあれば連敗してしまうことも必ず起こります。この連敗時に資金がパンクしないように資金管理をすることはFXで生き残るために必須事項です。

下に勝率別で20連敗する確率をまとめてみました。

【勝率別の20連敗確率】

勝率 / 20連敗する確率
100% / 0%
90% / 0.000000000000000001%
80% / 0.000000000001%
70% / 0.000000003%
60% / 0.000001%
50% / 0.0001%
40% / 0.004%
30% / 0.08%
20% / 1.2%
10% / 12.2%

勝率30%程度だと10000回トレードを繰り返したら8回程度は20連敗が発生します。1日に2回トレードをするスタイルだとしても勝率30%だと3年以内に20連敗する確率は極めて高くなります。損失を資金の5%に設定した場合は勝率30%では3年以内に確実に破たんすることが見えます。

勝率40%で100000回トレードを繰り返して4回程度です。1日に2回トレードをするスタイルなら勝率40%だと48年程度に一度20連敗する可能性がある計算になります。これなら資金の5%以内を損失許容範囲にしても20連敗を喰らわずに何とか生き残れそうな確率です。

次に勝率別に資金がパンクしない適正な損失許容範囲をまとめてみました。

【勝率別の適正な損失許容範囲】

勝率 / 資産に対する損失許容範囲
100% / 100%
90% / 20%
80% / 14%
70% / 10%
60% / 9%
50% / 6%
40% / 5%
30% / 3%
20% / 2%
10% / 1%

※上の表は確率的にみて20000回トレードをしても破産しないであろう損失許容範囲で計算しています。この許容範囲にしたからといって絶対に破産しないことは保証できません。

トレードの損失許容範囲は自分が作ったルールの勝率から選びます。勝率が高ければ、一度の損失のリスク範囲を上げることができますが、50%以下の勝率の方法では損失の許容範囲の適正値は1%~6%程度です。

資金管理ができていなければトレードを続けて生き残ることは難しくなります。資金管理の技術はFXで勝つための必須スキルといって間違いありません。

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