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オーバーフィッティングのジレンマ

FXで確率的に有利な手法を編み出すためにたくさんの人が様々な条件を組み合わせて試行錯誤をしています。

トレードを決める条件はエントリーと利食いと損切りの3点です。この3つの点を探すためにテクニカルやファンダメンタルを使い条件を決めていきます。

テクニカルやファンダメンタルにはさまざまな方法があるためこれらすべての組み合わせを使えば何となく誰でも勝てそうな気がしてしまうのがFXの罠です。たくさんのテクニカル手法やFX業者が提供する情報は顧客を増やすための餌だと思っていいでしょう。そういう情報を何となく使っていて恒常的に勝つのは難しいと言えます。

そうはいっても、いろいろなテクニカルでエントリーと利食いと損切りの条件を決めて、バックテストをしたら勝率が高くて儲かる条件が見つかることもあります。しかし、そこに潜むのはオーバーフィッティング(カーブフィッティング)という次の罠です。

データを元に勝つ条件を絞り込んでいく方法は、その過去のデータに合わせた有利な条件を導き出しているだけなので、未来のデータに合わせて勝てるかはわかりません。

トレードルールを決める時には、まずはじめにデータから条件を探すのではなくて、理屈から考えて有利な条件を探す必要があります。その理屈に正しいエッジがあれば、過去データを使ってバックテストをして勝てる手法にすることができます。

バックテストの時には、オーバーフィッティング(カーブフィッティング)を避けるために、トレードルールの条件を増やし過ぎないように気を付けましょう。そうしないと勝てる手法のはずが実践では負けてしまうオーバーフィッティング(カーブフィッティング)のジレンマに嵌ってしまいます。

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